В какой стране подавать документы, зависит от типа визы невесты, которую вы получили. Если это Visitor Fiancé, то вы должны вернуться в свою страну, чтобы подавать на визу жены. Если это Settlement Fiancé, тогда в Великобритании.
Все документы надо собирать сначала, и анкету тоже заполнять.